Hola, Claudio.

>En VFP9 lo probe y me dio el siguiente error.
>Error generating intellisense scripts. Check for a valid WSDL URL location or invalid WSDL content.The WSDL file may have also been in use - try regenerating the XML Web Service files again.......es mas largo..

Pues acabo de robarlo y funciona sin problemas. Revisa si copiaste exactamente la dirección, dado el error que estás obteniendo. Te copio el código que me generó (también probé llamar al método execute, con el parámetro en 0, y ejecutó correctamente).

LOCAL loWSATLATU AS "XML Web Service"
* LOCAL loWSATLATU AS "MSSOAP.SoapClient30"
* Do not remove or alter following line. It is used to support IntelliSense for your XML Web service.
*__VFPWSDef__: loWSATLATU = http://www.aduanas.gub.uy/webservicesuy/awsatlatu.aspx?wsdl , WSATLATU , WSATLATUSoapPort
LOCAL loException, lcErrorMsg, loWSHandler
TRY
	loWSHandler = NEWOBJECT("WSHandler",IIF(VERSION(2)=0,"",HOME()+"FFC\")+"_ws3client.vcx")
	loWSATLATU = loWSHandler.SetupClient("http://www.aduanas.gub.uy/webservicesuy/awsatlatu.aspx?wsdl", "WSATLATU", "WSATLATUSoapPort")
	* Call your XML Web service here.  ex: leResult = loWSATLATU.SomeMethod()
	
CATCH TO loException
	lcErrorMsg="Error: "+TRANSFORM(loException.Errorno)+" - "+loException.Message
	DO CASE
	CASE VARTYPE(loWSATLATU)#"O"
		* Handle SOAP error connecting to web service
	CASE !EMPTY(loWSATLATU.FaultCode)
		* Handle SOAP error calling method
		lcErrorMsg=lcErrorMsg+CHR(13)+loWSATLATU.Detail
	OTHERWISE
		* Handle other error
	ENDCASE
	* Use for debugging purposes
	MESSAGEBOX(lcErrorMsg)
FINALLY
ENDTRY

Como mencionó alguien más, verifica si tienes VFP 9 SP 1, a ver si hay un problema de versiones, pero no parece. Esto debería funcionar desde VFP 8 en adelante.

Saludos y suerte,