Olá,

Tenta utilizar as funções BINDEVENT() e UNBINDEVENT() que você deve resolver seu problema.

Por exemplo:

If This.ColumnCount>0
   For Each oCol In This.Columns
      BindEvent(oCol.Objects[2],"KeyPress",This,"KeyPress")
   EndFor
EndIf

No exemplo acima, eu estou ligando o evento KEYPRESS de todos os TextBox que estão em cada coluna com o KEYPRESS da grade. Dessa maneira, ao pressionar uma tecla em qualquer coluna, o código da grade será disparado!

PS: Eu costumo utilizar esse código após definir a propriedade RECORDSOURCE da grade.

Boa sorte!