Compila tu programa com ejecutable (exe), para que no corra vfp, la pantalla de entrada no aparece con eso, si lo sigue haciendo usa el parámetro -t en el shortcut del programa.

En tu funcion principal o de arranque pon algo como:

_screen.icon='TuIcono.ico'
_screen.caption='Nombre del sistema'

en las primeras líneas, el ícono de fox aparece primero, pero es muy rápido, creo que en vfp 6 ya no aparece. por lo menos no lo alcanzo a ver.

A tus formas, les puedes cambiar el ícono también, y en los mensajes, utiliza el tercer parámetro messagebox("Mensaje",nTipo,"Lo que quieres que diga")

Espero que te sirva esto de algo, a mi tampoco me gusta que aparezca el triste zorrito por todos lados