>>>>>>>>>>>>>>>>
Como puedo hacer para crear un acceso directo y una carpeta del sistema donde pueda colocar la ayuda, el acceso a mi sistema, etc.
Todo desde VFP.
>>>>>>>>>>>>>>>>

A que llamas "acceso directo"? Un Desktop shortcut? Si es así es fácil de hacer con WSH.

oWsh = CreateObject("WScript.Shell")
cDesktopDir = oWsh.SpecialFolders("Desktop")
oLnk = oWsh.CreateShortcut(cDesktopDir + "\\Shortcut to Notepad.lnk")
oLnk.TargetPath = cDesktopDir + "\\notepad.lnk"
oLnk.Save()

A que le llamas "crear carpeta del sistema"? Crear un directorio? Si es así puedes hacerlo de VFP con MD o MKDIR

HTH