Coloque no Load do seu form:

create cursor ActiveX (Ole2 M (4))
append from <seu form.scx> for !empty(Ole2)
select activeX
scan all 
        m.lcActiveX=substr(activeX.Ole2,at("=",activeX.Ole2)+1,200)
	if !file (m.lcActiveX)
		=messagebox("Não existe o controle "+m.lcActiveX)
		use in activeX
		return .f.
	endif
endscan
use in activeX

A performace não é das melhores, mas você pode fazer a sua aplicação verificar todos os forms antes da execução e marcar um flag quando naquela máquina estiver tudo ok.

Pelo menos não abre a tela para o usuário procurar a OCX :D