>>Como faço para inserir um combo em um coluna de grid???

Olá, Marcelo.

Basta seleciona a coluna em quem deseja inserir o Combo (pode ser pela properties sheet, por exemplo), clicar no combo na toolbar Form Controls, e então clicar na coluna... você verá que agora a coluna terá a textbox e o combobox... você pode tanto trabalhar com os 2, como retirar a textbox.