Oi Marcelo,

Alem do sugerido pelo Lassala, vc pode fazer esta tarefa programaticamente. Considere o seguinte codigo no evento Init de uma Grid:

WITH THIS
  .ColumnX.AddObject("MeuCombo", "ComboBox")
  .ColumnX.CurrentControl = "MeuCombo"
ENDWITH

Opcionalmente vc poderia excluir o controle TextBox que eh criado como padrao em cada coluna da Grid:

THIS.ColumnX.RemoveObject("Text1")

Um abraco!