Pelo que conheço, ela só faz conexões ftp passivas, não tem jeito de mudar isso. Se o servidor de FTP não aceita este tipo de conexão, retorna o erro 35878:

A PASSIVE mode connection was attempted (that is, the original connect request specified INTERNET_FLAG_PASSIVE), but the server does not allow that mode

Não sei qual o exemplo que lhe deram, mas acho que este parametro não existe. A OCX que ele usa é a Winet mesmo?