Ela já vem com o VFP se não me engano. Ela é da microsoft e é free sim. O nome dela no Painel é Internet Transfer control.

Você pode inicializa-la assim para saber se já está instalado:

web=createobject("inetctls.inet.1")
m.lnRetorno=web.openurl("www.rodolfo.com.br")

Sabendo das perguntas que fez para o Fabio :D

1- Se retornar uma string vazia, indica que não achou a URL.
2- Se o windows estiver configurado para conexão automatica, ele entra para discar, mas não é bom assim. Eu uso a RASDialControl. É free e não tenho do que reclamar. (Procure em www.download.com)
3- Esta mesma OCX pode ser usada para acesso a FTP, HTTP, Gopher (Grande coisa :O), e ainda FTPS e HTTPS.