Tente colocar o controle como um objeto e verifique se todas as propriedades dele estão de acordo com suas necessidades (porta, protocolo, proxy, etc) aqui as configurações default funcionam bem. So mudo quando tenho que usar o FTP com esta OCX.

Se não conseguir, lhe mando um form de exemplo.

Já a conexão, uma api que verifica se você esta conectado no momento:

http://www.news2news.com/vfp/?example=68&function=99

Mas eu uso a RasDialControl (outra OCX) que verifica, disca e desconecta de forma transparente para o usuário.

Se você tem clientes com muitas estações, o interessante e que o servidor conecte (ou outra maquina do adm) e que as estações verifiquem se existe aquele arquivo no drive da rede e não da internet.