>Realmente o mkdir funcionar :P e que tentei criar o novo diretório pelo explorer, e ai ele não me permitiu. Isso não seria um comportamento estranho?

É verdade, usando o Explorer não dá. Mas se for pela linha de comando do DOS funciona sem problema (e o Explorer consegue vê-lo, apagá-lo e ... hmmm ... explorá-lo). Na realidade, tudo isto parece uma grande confusão porque não se trata de um nome MS-DOS: se fizermos DIR /X vemos que o directório .teste tem o nome de DOS TESTE~1 (o que é aceitável porque, como disse o Rodolfo, não dava para o fazer no DOS anterior à versão 7). Agora, a linha de comando consegue criá-lo mas o Explorer não!... yech!...