Fiquei pensando em uma solução durante uma festa no sabado, e cheguei a mesma conclusão do colega Antonio Vieira.
Criar uma propriedade no form como matriz e inserir nesta o Recno() da grade, sobre a qual o usuário clicou e mudar a cor de fundo deste registro.
Quando clicar novamente neste registro verificar na matriz a presença deste registro e se existir voltar a linha da grade a cor anterior.