Crie uma propriedade no Form:

salvou=.f.

No BeforeRowColChange coloque:

if !thisform.salvou
   nodefault
endif

No botão salvar, você informa:

thisform.salvou=.t.

Assim quando o usuário for editar alguma coisa, você coloca no text do grid (interactivechange) ou em um botão editar:

thisform.salvou=.f.

Assim enquanto ele não terminar a edição com salvar (ou reverter) ele não sai da coluna. Como tem outros controle do grid, pode tmb permitir que ele percorra a coluna mas não outra linha.

E por ai?