Siempre puedes volver al tradicional uso de la variable _CUROBJ, aunque si como dices lo estás empleando desde el método Click no te debería dar problemas.

Si no quieres pasar a algo tan drástico, intentaría antes diversas pruebas:

1) Crea un método en tu form MySetFocus() donde pones el setfocus() que quieras realizar, y desde el Click realizas la llamada a ese método

2) Prueba a ver si te hace lo mismo desde un Button (no un Command Button Group)

3) Elimina cualquier código de Valid() o When() que tengas en el Command Button Group y en el objeto al que mandes con el SetFocus() (Personalmente no confío en que esto solucione nada...)

Pero como te han dicho y has dicho debería de funcionar como lo estás haciendo.

Un saludo.
José Luis.