O cursortoxml pode ler esquemas e realizar a conversão conforme o mesmo. Observe o exemplo do Help:

CursorToXML("LABELS", "myXMLFile.xml", 1, 512, 0,  "mySchema.xsd")

Ou seja, ele vai criar um documento xml conforme o arquivo externo do esquema mySchema.xsd, verifique se você possui este tipo de arquivo, se não existir, crie-o para que o VFP monte o documento XML conforme suas necessidades.