Realmente yo no lo he hecho, pero puedes hacerlo de 2 modos:
el primero es: crea una tabla libre que contenga todos los datos, quizas como resultado de una consulta, luego en Word haces tu documento maestro, vas a Combinar correspondencia y estableces el origen de datos a la tabla (puedes ver la documentacion de Word).
El otro es a través de Automatizacion, puedes enviar los datos desde VFP a Word.

Mauricio