Olá Edson!

Segue abaixo exemplo que pode ser utilizado.

LOCAL MinhaVariel

CREATE CURSOR MeuCursor (Nome Char(20), QtdCompras Integer)
INSERT INTO MeuCursor VALUES ("Edson Oliveira", 1)
INSERT INTO MeuCursor VALUES ("Fábio Barbosa", 0)

* Aqui está sem o schema
CURSORTOXML("MeuCursor", "MinhaVariel")
MessageBox(MinhaVariel)

* Aqui já está com o schema, o último parâmetro ("1") é que determina a 
* criação do mesmo
CURSORTOXML("MeuCursor", "MinhaVariel", 1, 0, 0, "1")
MessageBox(MinhaVariel)

Qualquer dúvida é só falar.
Até mais.