Você pode fazer o seguinte:

Pega o campo que a informação está ordenada e vai fazendo filtros do tipo:

Select * From Clientes Where Between(Codigo,"00001","00050")

da próxima vez, mude o escopo para 51 até 100... e assim vai...

Se vc estiver usando um campo que não seja a chave primária como ordem, vc pode também controlar por período (data)...

Algo do tipo Between(data,{01/01/2002},{10/01/2002}) e assim vai...

Existe ainda uma outra possibilidade: Se vc estiver usando o SQL Server, vc tem como configurar a quantidade de registros que você descarrega por vez...

[]s!