Olá Pablo!

Você poderia rodar a sua COM como uma classe simples do VFP em modo desenvolvimento para testar e depois dos testes gerar a DLL. Mais ou menos assim:

Set Procedure To MeuPrg
oMObj = CreateObject("ClasseTeste")
oMObj.Teste
Messagebox("oMObj.Msg")

*** Programa MeuPrg.Prg ***
Define Class ClasseTeste As Custom OlePublic
   Msg = ""
   Function Teste
      This.Msg = "Teste com a classe!"
   EndFunc
EndDefine
*** Fim do Programa MeuPrg.Prg ***

Obs.: Este teste pode ser feito direto na janela de comando do VFP.
Espero ter ajudado.
Até mais.