Quanto ao Socket, você pode usar o Winsock que é uma biblioteca fácil de utilizar.

Já thrend, o VFP não da suporte nativo a esse tipo de processamento. Alguns utilizam-se do "!(programa em VFP)" para executar funções em paralelo, mas não tem gerenciamento nenhum (como em c++) de fluxo de operações, alocação e sincronismo. Assim, só na muito gambiarra que da para simular um ambiente próximo a este.