Olá, Linno.

estou na correria aqui... vou tentar elucidar pelo menos uma parte das suas dúvidas:

Load: carrega o form. carrega os membros do form (controles contidos nele). Aqui você pode executar código necessário para preparar coisas que serão necessitadas por controles contidos no form.

Init: após todo o form estar carregado (todos os seus membros), está pronto para uso... aqui você pode colocar código a ser executado quando o Form estiver prontinho.

Show: mostra um formulário oculto
Se executado como um método, sim, é mostrado um form que estava esconido. Mas ele também é um método que é disparado quando o form é mostrado.

Activate: ativa um form que está em segundo plano
mais uma vez, sim, quando executado como método. mas também é um evento que é executado sempre que o form é ativado (colocado em primeiro plano).

Gotfocus:
evento disparado quando o form recebe o foco.

>>Tipo, em qual deles crio as variáveis e tudo mais (se não utilizá-las como propriedades).

Se você precisar de variáveis visíveis dentro de um método, utilize variáveis locais. Se precisar de variáveis onde o escopo deverá ser todo o tempo de vida do form, crie propriedades.