Eduardo,
vc não conseguirá criar uma DLL no VFP a partir de objetos visiveis.
Isto é uma limitação que a MS impõem ao FOX. (é pena)

Se vc esta procurando alguma biblioteca p/ comprimir arquivos,
se não me falha a memória, tem uma p/ baixar aqui na UT, é uma dll
que usa um algoritmo em C++ e é completamente free.
(infelismente não lembro o nome)

Peter