Oi, Fabiano.

Desculpe pela intromissão, é que achei muito interessante.

Fiz um teste aqui aqui e deu o erro:
OLE error code 0x800c0005: Unknown COM code.
Creio que esse erro se deu porque o arquivo não http://www.intranet.com.br/arquivo.zip existe.

Mudei então a linha

loXMLHTTP.open("GET", "http://www.intranet.com.br/arquivo.zip",.F.)

para um arquivo existente e funcionou que foi uma maravilha.

Fiz outro teste mudando para um arquivo cujo site exige senha de acesso e ficou simplesmente travado.

PERGUNTO:
Há um meio de passar o login e senha para o método OPEN ?