Una cosa al margen, si por alguna razón tienes que recorrer tu cursor entero, te recomendaría utilizar SCAN ... ENDSCAN

SELECT cursor
SCAN
   IF DELETED() 
      ...
      ...
   ENDIF
ENDSCAN

>Cuando debo hacer eso, generalmente escribo codigo para determinar los registros borrados y dar la opcion de una recuperacion.

Select cursor
go top
do while not eof()
  if deleted()
      ......
      ......
      ......
  endif
  sele cursor
  skip
enddo

tambien funciona con el Select * from .....

>Himalr y alez tienen razon, es mucho mas flexible hacerlo desde un grid o listbox, asi el usuario puede determinar que registros pueden ser recuperados, el messagebox() no tiene esa posibilidad.