Oi Thiago,

Você pode fazer isto nativamente com o VFP ou ainda usar automação para trabalhar com o Internet Explorer. O exemplo abaixo implementa a idéia de forma nativa:

oForm = CREATEOBJECT("MeuForm")
oForm.Show(1)


DEFINE CLASS MeuForm as Form 
  
  ADD OBJECT hplLink as Hyperlink 
    
  ADD OBJECT lblVisite as Label ;
    WITH Caption = "Visite o site do VFP", ;
         AutoSize = .T., ;
         ForeColor = RGB(0,0,255), ;
         FontUnderline = .T., ; 
         Visible = .T., ;
         Top = thisform.Height / 2, ;
         Left = 20
  
  PROCEDURE lblVisite.Click
    thisform.hplLink.NavigateTo("http://msdn.microsoft.com/vfoxpro")
  ENDPROC
  
ENDDEFINE

Um abraço!