Oi Walter,

Desculpe... Não sei se entendi bem.
O uso da Grid pressupõe cursores nativos do VFP. Para trazê-los do SQL Server você terá que usar SQLEXEC().

Talvez você esteja desenvolvendo um sistema em N-Camadas onde a utilização de SQLEXEC() esteja comprometida junto à camada de interface. Neste caso, precisamos saber como os dados estão chegando à esta camada. Se for ADO, você pode usar VFPCOM; se for XML, XMLTOCURSOR(), etc.

Um abraço!