Claro que sí Berni.

Lo que tienes que hacer es agregar la cláusula ORDER BY a la cadena de consulta especificando el campo por el cual ordenar. Debes programar el evento OnClick del Header del Grid para cambiar la cadena de consulta especificando el ORDER BY dependiendo del campo de encabezado en el que se hizo click.

Si esto hace que no aparezcan los resultados de la consulta después de hacer click en la columna, recuerda desenlazar el Grid antes de cambiar la cadena de consulta dentro de la propiedad RowSource y después enlazar de nuevo.