Alow Edson,

Sobre a compactação... Se o projeto estiver com a opção "Encriptografado" marcada, você não conseguirá compactar o EXE... Deixe essa caixa desmarcada, uma vez que o REFOX consegue fazer engenharia reversa no EXE do VFP independente desta marca...

Com relação ao seu projeto não gravar a opção desmarcada, tente o seguinte:
1) Os arquivos do projeto estão como somente leitura? (Verifique no Windows Explorer, propriedades do arquivo)
2) Tente executar a opção LIMPAR PROJETO (ou Clean Project) no menu Projeto.

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