La solución para este caso es crear una clase de combobox y checkbox a las cuales le agregas el código que deseas y las añades en el momento de la ejecución, en el ejemplo siguiente ya tengo creado un check cuyos eventos han sido modificados.

SET CLASSLIB TO controles.vcx ADDITIVE
THISFORM._grid1.column1.ADDOBJECT("micheck","_checkbox")
THISFORM._grid1.column1.CURRENTCONTROL = "micheck"
THISFORM._grid1.column1.SPARSE = .F.