Vc pode fazer isto com Inno, Wise, instalshield, etc...

Basta criar um arquivo chamado "autorun.inf".
É simplesmente um arquivo texto que vc pode criar com o bloco de notas.
Este arquivo deve conter o seguinte:

[autorun]
open=setup.exe

Coloque este arquivo + seu arquivo de Setup (Arquivo do instalador)
na pasta raiz do CD.

Aqui estou assumindo que o arquivo de instalação do instaldor se chama setup.exe,
mas pode ser Config.exe, Instalar.exe, etc...

Prontinho...

Peter