>Será que existe alguma forma de evitar isso, ou seja, quando eu segurar a BACKSPACE e o campo ficar completamente limpo o foco não mude para o textbox anterior ?

hmm, vc pode no Keypress do Textbox, testar se o textbox está vazio e se a tecla pressionada foi o Backspace... caso verdadeiro, não deixa o cursor sair do textbox...