Paulo,

Para facilitar, estou passando um exemplo genérico de utilização do ADO em cima do database Northwind do SQL Server. Se você quiser testar e o SQL Server estiver na mesma máquina que o VFP, o código abaixo pode ser executado como está:

LOCAL loConn as "ADODB.Connection"
LOCAL loRS   as "ADODB.Recordset"

loConn = CREATEOBJECT("ADODB.Connection")
loConn.Open("driver={SQL Server}; Server=(local); Uid=sa; Pwd=; Database=Northwind")

loRS = loCOnn.Execute("select * from Customers")

loRS.MoveFirst()
DO WHILE NOT loRS.EOF
  ?loRS.Fields(2).Value
  loRS.MoveNext()
ENDDO 

loRS.Close()
loConn.Close()

loRS = null
loConn = null

Veja que para enviar outros comandos é só alterar a cláusula do loConn.Execute(). O ADO tem facilitades para persistir as mudanças no database, o que tornam a sua utilização um pouco direfente do SQL Pass Through...

Um abraço!