Paulo,

O que está acontecendo no seu caso é que o seu servidor SQL Server está configurado para receber conexões e autenticá-las através dos usuários do domínio do Windows.

Você tem duas opções, uma que necessita a configuração do servidor e outra que não requer esta configuração mas exige que o seu usuário de domínio tenha os devidos direitos sobre o BD:

Alternativa 1 - Usando a ferramenta "Enterprise Manager", selecione o seu servidor e entre nas propriedades; clique na guia "Security" e verifique na opção "Authentication" se a opção marcada é "SQL Server and Windows". Provavelmente o seu servidor terá a opção "Windows Only" marcada, o que somente permite conexões através de usuários do domínio.

Alternativa 2 - Configure a sua string de conexão de forma a autenticar-se com as credenciais do usuário de domínio. Um exemplo de uma string dessas seria:

Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Northwind;Data Source=(local)

Note que as informações do usuário "sa" não são mais passadas.

Faça os testes e qualquer problema nos diga, ok?

Um abraço!