>Como puedo crear un enlace desde un formulario de un programa de VFP para que abra la pagina en el navegador?

Puedes usar Windows API,como te ha indicado Dmitry.
O puedes usar Windows Script Host (WSH):

#define SINCRONICO .T.
#define ASINCRONICO .F.
#define SW_SHOW_NORMAL 1
#define SW_SHOW_MINIMIZED 2
#define SW_SHOW_MAXIMIZED 3
cUrl = "www.levelextreme.com"
oShell = createobject("WScript.Shell")
oShell.Run(cUrl,SW_SHOW_MAXIMIZED,ASINCRONICO)

o puedes usar las clases de "Hyperlink" que vienen en VFP FoxPro Foundation Classes (FFC).
Estas las encuentras a través del Component Gallery (Galería de Componentes) o también en el Task Pane en VFP8.

HTH