Oi Cleber,

De fato! O IE 6 instala o MSXML 3.0. Esta é a biblioteca usada pela função XMLTOCURSOR(). O erro que você estava tendo "Seqüència de classe inválida" é gerada pois quando esta função do VFP tenta criar um objeto cujo ProgID é "MSXML2.DOMDocument.3.0", ela não é encontrada.

As classes XMLAdapter, XMLTable e XMLFiel do VFP 8 usam o MSXML 4.0...

Para você testar se uma determinada versão do parser está instalada em uma máquina, tente criar um objeto "DOMDocument" utilizando um ProgID dependente de versão, como no exemplo a seguir:

TRY 
  loDOM = CREATEOBJECT("MSXML2.DOMDocument.3.0")
  MESSAGEBOX("OK! MSXML 3 instalada neste computador")
CATCH
  MESSAGEBOX("MSXML 3 não está instalado neste computador")
FINALLY
  loDOM = null
ENDTRY

TRY 
  loDOM = CREATEOBJECT("MSXML2.DOMDocument.4.0")
  MESSAGEBOX("OK! MSXML 4 instalada neste computador")
CATCH
  MESSAGEBOX("MSXML 4 não está instalado neste computador")
FINALLY
  loDOM = null
ENDTRY

Um abraço!