Fala Cleber!
Tudo beleza! Meio sumido por causa de uns compromissos, mas agora a coisa tá acalmando...
Para você distribuir o MSXML 4, o melhor é pegar o Merge Module (MSXML4.Msm), que deve estar disponível na pasta "\Program Files\Common Files\Merge Modules" ou no site msdn.microsoft.com/xml.
Basicamente, os arquivos são os MSXML4*.Dll, que estarão no diretório de sistema do Windows.
Um abraço!