Desculpe Fábio, mas fiz o que indicou e o erro permanece. Veja o que alterei:

< pre >
Define CLASS Teste AS Session OLEPUBLIC

PROCEDURE CriaDados

CREATE CURSOR curTeste (cNome C(20))
INSERT INTO curTeste (cNome) VALUES ("Orlando Ferreira")

ENDPROC

PROCEDURE MostrarNome

CursorToXML("curTeste","lcStringXML",2,0,0,"1")

Return lcStringXML

ENDPROC
EndDefine
< /pre >

O que pode estar errado agora?