Rogério,
Essa propriedade InteractiveChange utilizando a Combobox não é muito viavél, pelo menos quando se trabalha com banco de dados que não seja o do FoxPro DBF, pois a cada tecla digitada ele fará uma nova select, e com isso você terá uma perda muito grande de desempenho...
Não tenho certeza se quando se faz uma select e ela é enviada para um cursor (INTO CURSOR) tem como definir um índice para ela, pois definindo um índice vc poderia fazer uma select só baixando todos os dados da tabela e depois ir posicionando nela (SEEK) através do índice. Aí sim não ficaria tão lento.