Oi Geraldo,
Provavelmente este problema tem a ver com a codificação do documento gerado. Você está usando o elemento "xsl:output" no documento XSL? Se não me engano o encoding padrão da transformação será "UTF-16". Isto pode causar problemas pois o ASP internamente trabalha com as strings codificadas em DBCS.
vejo duas alternativas:
1) usar o elemento
xsl:output type="xml" encoding="utf-8"
no seu documento XSL
2) Alterar os atributos "ContentType" e "CharSet" do objeto "Response" para que ele diga que o fluxo de bytes que segue está codificado em UTF-16:
Response.CharSet = "utf-16"
Response.ContentType = "text/xml"
Dá um toque sobre o funcionamento ou não disso, ok Geraldo?
Grande abraço!