Bom Dia!!!
Muito obrigado pela dica, não sabia desta limitação do Excel, mas por um acaso um amigo que trabalha comigo fez um teste muito legal...
pegou o Select e digitou o seguinte "Copy To FoxPlus" gerando um DBF e depois o arquivo foi aberto no Excel sem problema algum (não abriu aquele assistente de importação do Excel) e com todos os registros.
Isto já ná ocorre quando digito "Copy To [nome_arquivo].DBF