Oi Luis,
Além dos comentários do Alex, gostaria de acrescentar que a principal justificativa que vejo no uso de ADO é a possibilidade de utilizar OLE-DB. As possibilidades que temos nativamente no VFP (Visões Remotas e SQL Pass-Through) utilizam ODBC e não OLE-DB.
As demais funcionalidades, especialmente no que se refere à manipulação dos dados propriamente dita, são igualmente conseguidas com as opções nativas.
Um abraço!