Valeu Frederico!!!
mas por um acaso abrindo o Data Environment do Fox, clicando com o Botão direito e selecionando Builder abriu uma telinha interessante (DataEnvironment Builder)

Selecione o Data Source Type e depois selecionei Use connection String e cliquei no botão Build e abre outra telinha (Data Link Properties)

Na Aba Provider selecionei OLE DB Provider for SQL Server
Na aba Connection digitei o nome do servidor, selecionei a Opção Use a specific user name and passaword e tb selecionei a opção Allow saving password e por fim selecionei o Banco e cliquei no botão Test Connection e OK (ele retorna a tela DataEnvironment Builder e mostra a minha string de conexão, depois é só copiar e ir para o abraço.. :)