>Como posso conectar o computador à internet através da minha aplicação em VFP8?...

Qual é a pergunta? Como usar VFP como cliente de Internet? Ou como usar no servidor?

Cliente: Instanciando um control IE em um form, ou chamando a IE como programa exterior.
Servidor: usando um dos excelenmtes frameworks no mercado. Alguns exemplos são Web Connect ou Active FoxPro Pages.

Outra possibilidade é instanciar um programa de VFP a traves de COM desde uma outra linguagem (como ASP por exemplo).