Infatti, perchè l'istruzione clear events NON termina l'esecuzione del programma, ma esegue le istruzioni che ci sono immediatamente dopo il Read Events,
lì devi mettere le istruzioni di chiusura dell'applicazione, in linea di massima puoi mettere:

* qui inizia il tuo main.prg
* qui ci sono le tue varie istruzioni si startup dell'applicazione tra le quali on shutdown....

READ EVENTS

*subito dopo il READ EVENTS metti le istruzioni di chiusura dell'applicazione
clear all
close data all
close procedure
release all
on shutdown
set sysmenu to default
cancel

Il tutto dipende anche dallo stato in cui è l'applicazione quando l'utente clicca sulla X dell'oggetto _screen.
Questo lo puoi sapere solo tu che l'hai fatta....

>Nel Main program nn c'è nulla dopo l'istruzione read events
>ho provato a metterci un messagebox che viene processato senza problemi.
>Sembra che non riesca a chiudere....mannaggia alla pupazza sono proprio sfigato