Ok.

Para obtener el resultado de una barra de progreso, necesitas saber qué valor es el último para poder así montarte una escala sobre la cual establecer el punto de progreso en un momento dado. En este supuesto en concreto, no puedes saberlo, puesto que la consulta en sí no sabemos cuánto tiempo va a llevar y por lo tanto no podemos representar gráficamente en qué % se encuentra. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es medir qué promedio de tiempo nos puede llevar la consulta en función del tamaño de la tabla a consultar. Si obtenemos un promedio, podríamos montarnos una barra en el cliente con un evento timer que se dispare cada x tiempo para informar del progreso, arriesgándonos a que cuando tengamos el 100% aún tarde un poco por posibles congestiones de la línea.
En el caso de que fuera un proceso como por ejemplo un bucle, ahí sí podríamos obtener la medida exacta para crearnos la barra, pero ya te digo, en el caso de un Select no se puede saber.

Salu2