Oi Pablo,
Alguns controles ActiveX, como o MSCOMM e o MSMAPI requerem licenças de tempo de execução para serem executados. Estas licenças são configuradas no Registro do Windows e, normalmente, incluem uma combinação complexa de chaves e valores.
Um artifício que você pode tentar utilizar é adicionar uma instância do seu controle em um Formulário (mesmo que o formulário não seja mostrado para o usuário Final) e usá-lo como um componente do formulário. O Fato do controle estar no Form forçará a gravação das informações de licença requeridas no próprio SCX, o que eliminará o problema que você está tendo hoje.
Espero que ajude!
Um abraço!