Olá Dionisio,

>Oi Amigos !
>Tenho 2 TextBox e desejo executar o SetFocus no objeto 2 sem executar o LostFocus do objeto 1.
>Tem Jeito ?
>[]'S
>Dionisio

O que você pode é criar uma propriedade no formulário e só executar o LostFocus do objeto 1 se esta propriedade estiver com determinado valor. Ex.:

* LostFocus do objeto 1
If Not thisForm.NaoExecuta
   * Seu código aqui
Else
   thisForm.NaoExecuta = .F.
Endif

Lembre-se que antes de chamar o foco do objeto 2 você tem que atribuir o valor para a variável criada para ela não executar o LostFocus.
Até mais.