>En realidad no tenía muy claro el funcionamiento de los archivos ".h", puesto que nunca lo había necesitado hasta ahora. Yo pensaba que los procesaba en la ejecución no en la compilación. El caso es que el error que más me preocupa es el que me genera la propiedad "Picture" de los commandbutton, e imagino que cualquier propiedad que solicite archivos o paths, puesto que si introduzco una ruta relativa en tal propiedad (por ejemplo ".\imagenes\salir.jpg"), él solito me la cambia por una ruta absoluta, y me impide así que el usuario final pueda instalarse la aplicación donde le plazca, puesto que no quiero incluir mis imágenes en el proyecto para que tenga opción a cambiarlas (al menos las que yo le pueda permitir).
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>¿Se debe esto a un bug?

Bug? No. Es asi por diseño.

Lo que haces entonces es por supuesto no incluir las imagenes en el exe. Como pones en tu ejemplo das una ruta relativa (".\imagenes\salir.jpg") y te aseguras de que tu instalador ponga las imagenes que distribuyes en ese directorio. O al menos creas el directorio (con el comando MD) si no existe.

Los archivos ".h" son para el preprocesador (compilación) solamente.