Pode ter sido eu... ainda não arrumei uma solução e o trabalho tomou outros rumos. Mas através do XMLHTTP acho que não é possível, pelo menos no meu caso que era fazer upload de arq em site seguro(SS) que retornava um XML.

Pesquisando, achei algumas soluções de terceiro que achei aquí mesmo, como:
http://www.seekfordsolutions.com e www.west-wind.com.

Espero ter ajudado